1本のスクリプトに3層が入っています。層1だけでも「銘柄を選ぶ道具」として成立し、層3まで使うと売買の型になります。
出来高の多さ（Effort）と値幅の狭さ（Result）のズレを、時間帯ごとの季節性を取り除いたうえで頑健統計に通し、0〜100 の点火スコアにします。方向は示しません。
資金調達率の順位で「大勢がどちらに寄っているか」を見て、寄っている側と同じ方向のエントリーを外します。方向を当てる力は無く、フィルタとしてのみ効きます。
点火中に直近20本の高値を高値引けで抜けた足の終値で入り、損切り・建値移動・追随・時間切れを全部機械で処理します。▲L／▼S と損切りラインが自動で描かれます。
「よく当たりそうに見える」ではなく、外れ方まで数えてあることが売りです。
出来高は一撃で1000倍になる世界です。平均を使う指標は、その1本で以後しばらく壊れます。IGNITION は中央値と MAD（中央絶対偏差）だけで基準を作るので、異常値1本では動きません。
暗号資産の出来高は東京・ロンドン・NYの時間で規則的に変わります。同じ時間帯の過去の中央値で割ってから判定します。これを入れないと1時間足の予測力はほぼゼロになることを実測で確認しました。
1つの銘柄で良く見えるのは偶然でも起きます。26銘柄を年ごとに切って 168 通り測り、全部で符号が正。値幅収縮という既知の効果を回帰で抜いたあとも残差IC +0.14〜0.17 が残ります。
入り方5種 × 出方4種を総当たりで比べた結果、効いたのは出方でした。−1ATR損切り → +1ATRで建値 → +2ATRから追随 → 24本で時間切れ。感度グリッド324通りすべてで PF 1.15 以上を維持します。
手仕舞いの位置に +1.8R 追随 −1.0R 損切り のラベルが出て、建値から手仕舞いまでが勝敗色の帯で塗られます。パネルには回数・勝率・PF・合計R・連敗数が手数料込みで並びます。
勝率とペイオフ比と1回のリスクから、資金が半分になる確率をチャート上で毎回計算します。緑なら継続可、黄ならリスクを下げる、赤なら続けられない。勝率だけを見て怖がる必要がなくなります。
スクリプトは1本。入れると下ペイン・価格チャート・右上パネルの3か所に同時に描かれます。
条件は全部スクリプトが判定します。自分で数える必要はありません。
この型は10回やって7回負けます。それでも破産確率が実質ゼロなのは、勝ちの大きさが負けの3.3倍あるからです。
破産確率を決めるのは勝率単独ではなく、勝率 × ペイオフ比（勝ち平均 ÷ 負け平均）× 1回のリスクの3つです。検証データの勝率は29%ですが、勝ち平均 +2.5R に対して負け平均は −0.75R。この比率が効きます。
| 1回のリスク | 破産確率（資金半減） | 1年で −20% | 1年後の損益 中央値 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | ほぼ 0% | 0.0% | +8.9% |
| 0.5%（推奨） | 0.00004% | 2.6% | +17.7% |
| 1.0% | 0.07% | 40.9% | +36.8% |
| 2.0% | 2.6% | 95.4% | +73.2% |
| 3.0% | 8.7% | 99.9% | +111.9% |
| 規則 | 数字 | 理由 |
|---|---|---|
| 1回の損失 | 資金の 0.5% | 同時3銘柄で最大ドローダウン約 −23% に収まる |
| 同時に持つ銘柄 | 最大 3 | 5銘柄以上は連敗が重なり −64R まで膨らむ |
| 時間足 | 4時間足以上 | 1時間足の型は検証で不成立（OOS PF 0.91） |
2019年7月〜2026年9月、アルト22銘柄・4時間足・同時3銘柄まで・1回のリスク0.5%。往復手数料0.10%と、損切りが0.05%不利に約定する想定を引いたあとの数字です。
上=資金推移（100万円スタート・1回0.5%リスク・複利）。下=そのときどきのドローダウン。青い破線より右が、パラメータを一切触っていない検証外の期間です。月末時点の値で描いているため、下のグラフの最深は −18.9%。トレード単位で測ると −22.8% になります。
| 期間 | 取引 | 勝率 | PF | ペイオフ比 | 合計R | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検証内 2019–2022 | 1,143 | 29.2% | 1.26 | 3.06 | +149.6R | −23.6R / −11.2% | 20 |
| 検証外 2023–2026 | 1,462 | 29.5% | 1.31 | 3.12 | +240.9R | −49.5R / −22.3% | 23 |
| 全期間 2019–2026 | 2,605 | 29.5% | 1.31 | 3.12 | +412.0R | −50.8R / −22.8% | 25 |
§07 に出てくる PF 1.45〜1.53 は「シグナルを全部取った場合」の数字です。同時3銘柄までに絞ると、良いトレードも見送ることになるので PF は 1.31 に下がります。この表のほうが実際の運用に近い数字です。
| 1回のリスク | 期間 | 最終資産 | 倍率 | 年率 | 最大DD | 最大の落ち込み額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 全期間 7.1年 | 273万円 | 2.73倍 | +15.1% | −12.0% | 35万円 |
| 0.5%（推奨） | 全期間 7.1年 | 709万円 | 7.09倍 | +31.5% | −22.8% | 185万円 |
| 1.0% | 全期間 7.1年 | 4,146万円 | 41.5倍 | +68.4% | −41.0% | 2,254万円 |
| 0.25% | 検証外 3.7年 | 180万円 | 1.80倍 | +17.4% | −11.7% | 22万円 |
| 0.5%（推奨） | 検証外 3.7年 | 313万円 | 3.13倍 | +36.6% | −22.3% | 78万円 |
| 1.0% | 検証外 3.7年 | 870万円 | 8.70倍 | +80.5% | −40.2% | 437万円 |
リスクを2倍にすると資産は増えますが、落ち込みも同じだけ倍になります。1回1.0%は、途中で資金が4割減る日があるということです。§05 の破産確率と合わせて決めてください。
| 年 | 取引 | 勝率 | 合計R | 年初 | 年末 | 損益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019（7月〜） | 116 | 39.7% | +32.5R | 100万 | 117万 | +17万 | +17.3% |
| 2020 | 271 | 27.7% | +25.5R | 117万 | 132万 | +15万 | +12.7% |
| 2021 | 402 | 28.6% | +63.8R | 132万 | 179万 | +47万 | +35.4% |
| 2022 | 359 | 28.7% | +52.3R | 179万 | 230万 | +51万 | +28.5% |
| 2023 | 359 | 28.1% | +73.1R | 230万 | 325万 | +95万 | +41.3% |
| 2024 | 392 | 31.4% | +64.7R | 325万 | 443万 | +118万 | +36.4% |
| 2025 | 369 | 29.5% | +93.8R | 443万 | 694万 | +251万 | +56.6% |
| 2026（9月まで） | 337 | 28.5% | +6.4R | 694万 | 709万 | +15万 | +2.3% |
8年すべてプラスですが、2026年はほぼ横ばい（+2.3%）です。年に1回は「1年やって増えない年」が来ると考えてください。月単位では 87ヶ月中55ヶ月がプラス（63%）、最良 +37.3R（2025年9月）、最悪 −29.3R（2026年4月）、中央値 +3.5R。
| 結果 | 回数 | 割合 | 合計への寄与 |
|---|---|---|---|
| −1R前後（損切り） | 682 | 46.6% | −744.6R |
| −0.9 〜 −0.1R（浅い負け） | 310 | 21.2% | −29.5R |
| ±0R（建値で逃げた） | 39 | 2.7% | −1.6R |
| +0.1 〜 +1R | 31 | 2.1% | +28.2R |
| +1 〜 +2R | 230 | 15.7% | +328.2R |
| +2 〜 +4R | 122 | 8.3% | +334.5R |
| +4 〜 +8R | 39 | 2.7% | +214.3R |
| +8R以上 | 9 | 0.6% | +111.4R |
最大の勝ち +26.3R、最大の負け −1.4R。注目すべきは色のついた2行です。全体の3.3%にあたる48回だけで +325.7R を稼いでいます。合計は +240.9R なので、この48回を1回でも多く逃すと成績はマイナスに転落します。「大きく伸びたから利確しよう」が、この型で最もやってはいけないことである理由がこれです。
| 深さ | 始まり | 終わり（高値更新） | 期間 |
|---|---|---|---|
| −49.5R（−22.3%） | 2026-02-22 | 未回復（進行中） | 191日以上 |
| −30.1R | 2023-11-07 | 2024-07-05 | 241日 |
| −28.9R | 2023-01-21 | 2023-06-10 | 140日 |
| −19.8R | 2025-06-22 | 2025-09-09 | 79日 |
| −19.0R | 2023-06-21 | 2023-08-15 | 55日 |
パラメータは検証前期間（〜2022年）だけで決め、2023年以降には一切触っていません。以下は全部その「触っていない期間」の数字です。
| 測ったもの | 結果 | 意味 |
|---|---|---|
| OOS IC 中央値 | +0.238 | 点火スコアと、その後の値幅の順位相関 |
| 符号が正の銘柄年 | 168 / 168 | 26銘柄 × 各年。一度も反転しない |
| デシル単調性 | 完全単調 | スコアが高いほど実際に大きく動く |
| 有意性 | p < 0.001 | ブロックブートストラップ（自己相関を保存） |
| 残差 IC | +0.14 〜 +0.17 | 値幅収縮を回帰で除いても残る独自情報 |
| 取引所間の一致 | 0.91 | Binance と Bybit のスコア相関（4時間足） |
| スクリーナー用途 | 1.165 倍 | 同時刻の上位3銘柄は下位3銘柄より動く（68.8%の時刻で勝ち） |
| 対象 | 期間 | 勝率 | PF | ペイオフ比 |
|---|---|---|---|---|
| アルト22銘柄（プール） | 2019–2022 検証内 | 30% | 1.35 | 3.4 |
| アルト22銘柄（プール） | 2023–2026 検証外 | 30% | 1.53 | 3.4 |
| ビットコイン | 2023–2026 検証外 | 31% | 1.62 | — |
| イーサリアム | 2023–2026 検証外 | 31% | 1.52 | — |
| 負荷をかけた条件 | OOS PF |
|---|---|
| 手数料 0.10% のみ | 1.53 |
| ＋ 損切りが 0.05% 不利に約定 | 1.45 |
| ＋ 損切りが 0.10% 不利に約定 | 1.38 |
| 手数料 0.20%（2倍）＋ 滑り込み | 1.25 |
| 設定を324通りに振った全結果 | すべて 1.15 以上（中央値 1.26） |
| 年別 | 8 / 8 年プラス |
| 銘柄別（検証外） | 22 / 22 銘柄プラス |
| 使い方 | やること | 取引数 | PF |
|---|---|---|---|
| オフ（既定） | フィルタなし | 100% | 1.49 |
| 極端回避 | 大勢が極端に寄った側には入らない | 約75% | 1.59 |
| 逆張り重視 | 大勢と反対側にしか入らない | 約40% | 1.87 |
| 逆張り厳格 | 上位20%／下位80%のみ | 約20% | 2.56 |
層2 は TradingView 側に資金調達率のシンボルを指定できたときだけ動きます。見つからない場合はオフのまま使ってください（既定はオフです）。
試して効かなかったものは削除しました。ここが一番、他のインジケーターとの差だと思っています。
買い出来高と売り出来高の偏りで上下を予測。検証内 +0.011 → 検証外 −0.043 と符号が反転。参考元 APS の「方向は分からない」は実測上も正しい。
押し目の深さから戻りを取る型。検証外 PF 0.90。層1のフィルタをかけるとむしろ悪化したため、層1と噛み合わないと判断。
一度これで実装して出荷しかけました。検証すると順位の1本あたり変化がプレミアム15pt／資金調達率0.1pt と別物で、逆張り効果 1.77 → 1.48 に消滅。設計ミスとして経路ごと削除しました。
価格と建玉の増減で4象限に分ける構想。Binance の公開APIは建玉履歴を30日しか返さず、検証不能のまま出すことになるため廃止。
層1のスコア自体は1時間足でも有効（IC +0.23）。しかし売買の型は検証外 PF 0.91 で不成立。4時間足未満では ▲▼ を出さないようにガードを入れてあります。
できないことを先に言います。ここを外して使うと、上の数字は一切あてはまりません。
| 場面 | どうなるか |
|---|---|
| 為替・CFD・株価指数（XAUUSD など） | 出来高がティック数なので判定が成立しません。パネルが赤で警告し、▲▼ は出ません |
| 15分足未満 | 必要な過去本数（1500本超）を確保できず非対応。計算しません |
| 1時間足・2時間足 | 層1のスコアは有効ですが、売買の型は未検証／不成立。▲▼ は出ません |
| 出来高データのない銘柄 | 計算不能。赤で理由を表示します |
| 損切りを置かない使い方 | ペイオフ比が壊れるため、検証したどの数字も成立しません |
| ▲▼を待たずに点火の赤だけで入る | 層1は方向を示しません。赤は「構える」であって「買う」ではありません |
違います。層1は「大きく動く」としか言っていません。上か下かは示しません。赤は「構える」の合図で、実際に入るのは ▲L／▼S が出た足の終値です。赤いだけで飛び乗るのが一番多い失敗です。
勝ちの大きさが負けの3.3倍あるので、期待値は1回あたり +0.23R のプラスです。1回0.5%を守れば資金半減の確率は0.00004%。勝率を上げる改造は5通り試しましたが、4通りは逆効果でした。たとえば「半分を+1Rで利確」は勝率が55%まで上がりますが、利益の大半を作る大きな勝ちを半分捨てるため PF が 1.45→1.06 に落ち、破産確率は 20.9% に跳ね上がります。
使えません。為替・CFDの出来高は実際の売買量ではなくティック数（値が動いた回数）なので、「出来高は多いのに動かない」という判定そのものが成立しません。実際に XAUUSD の1時間足で確認したところ、パネルの実績は 0.94倍＝無効と正しく表示されました。非対応であることを、指標自身が申告します。
できます。▲ロング／▼ショート／点火（強）の3種類をスマホに飛ばせます。ただし手仕舞いは自分で管理する必要があります（損切り・建値・追随・24本の時間切れ）。アラート本文には損切り幅とルールが入っているので、通知を見ればその場で判断できます。
ウォッチは20〜25銘柄、同時に持つのは最大3銘柄です。層1はもともと「同時刻に並べて上位を選ぶ」用途で検証していて、上位3銘柄は下位3銘柄より1.165倍動きます（68.8%の時刻で勝ち）。エントリーが重なったら、点火スコアが高い順に3つまで取ってください。
プリセット（保守／標準／積極）だけで十分です。詳細設定は検証で決めた値が入っているので、動かすと上の数字は保証されません。唯一まともな変更は「建値移動の利益」を 1.0 → 1.5 にする案で、勝率が29%→35%に上がり期待値はほぼ同じですが、最大ドローダウンが −45R → −61R に悪化します。心理的には楽になりますが、資金曲線は荒れます。
変えないでください。200取引のうち10連敗以上が起きる確率は 96.6%、15連敗以上でも 53.1% です。最大連敗の中央値は15回。連敗は故障ではなく仕様です。パネルは8連敗を超えると「想定内。型を変えない」と表示します。判断すべきなのは連敗数ではなく、パネルの「この銘柄での実績」が1.0を割ったかどうかです。